【基金保卫战】把握考试方向，必备考试大纲—第9章（科二）

早，火鸡~

考试临近，打气精神，科目二第九章的大纲要点鸡精君已为你备好，表让我白费力气，m起来，考前切记要看两遍！

一．大纲要求

二．考点展开

掌握：

1.风险的定义和分类：

理解：

1.投资风险的种类：

2.事前与事后风险：

3.贝塔系数的概念和计算方法：

4.下行风险和最大回撤的概念和计算方法：

下行风险：

（1）概念：

是指由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。

（2）计算方法：

最大撤回：是从资产最高价格到接下来最低价格的损失。

5.风险价值VaR的概念，了解常用计算方法：

6.股票型基金与混合型基金的风险管理：

7.债券型基金与货币市场基金的风险管理：

了解：

1.风险敞口与风险敏感度的概念：

（1）风险敞口：风险敞口是对风险因子的暴露程度。可以通过多个维度测量风险敞口。

（2）风险敏感度：在某些多因子模型中，可以用偏离均值多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口。有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。常见的风险敏感度指标有系数、久期、凸性等。

2.指数、ETF、保本基金、QDII基金、分级基金的风险管理：

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科二第八章考试大纲：

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